Финрегулятор отчитался о проекте по стресс-тестированию банков

Финрегулятор отчитался о проекте по стресс-тестированию банков

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка выступило с докладом, передает PRESS.KZ со ссылкой на данные ведомства.

Согласно данным, проведенная в Казахстане оценка качества активов (AQR), показала, что на системном уровне банковский сектор страны имеет достаточный уровень капитализации. Отмечается, что в октябре 2021 года был запущен проект пилотного стресс-тестирования с ограниченным количеством участников по методологии Европейского центрального банка. Агентством были разработаны: концепция стресс-тестирования, шаблоны и необходимые модели. 

«В рамках проекта банки самостоятельно будут оценивать влияние макрофинансовых шоков, заданных регулятором по каждому виду риска, а регулятор, будет проверять оценки с помощью challenger моделей. Важными элементами стресс-тестирования являются сценарии, заданные финрегулятором», — сообщает пресс-служба.

«Основными рисками, используемыми в рамках гипотетического стрессового сценария, являются распространение пандемии и появление новых штаммов, новые ограничения по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+, климатические изменения, рост цен на недвижимость и другие», — отметил представитель ведомства.

Для формирования сценариев были использованы модели Growth at Risk, Financial Programming, разработанные Агентством по методологии МВФ, а также квартальная макроэкономическая модель. «Данные модели позволяют получить количественные оценки, необходимые для создания сценариев надзорного стресс-тестирования», — подчеркнули в ведомстве.

ФОТО: Из открытых источников 

Источник: